Herzlichen Glückwunsch zu der Kleinen! Wirst bestimmt viel Spaß damit haben.
Zu deinen Fragen.
Ja, du kannst CF- und XD-Karten parallel verwenden, musst dann aber im Menü einstellen, wo gespeichert werden soll. Allerdings würde ich eine solche XD-Karte nur als Reserve in die Kamera stecken, denn die sind deutlich langsamer als die CF-Karten. Ich persönlich verwende nur CF.
Ja, das 40-150mm solltest du dir noch besorgen!

Das Neue ist deutlich kleiner und leichter als das alte Kit. Ich finde, schon von daher passt es prima zur E-4XX. Zudem unterscheiden sich die beiden in der Lichtstärke. Das alte ist etwas lichtstärker (3,5-4,5) als das neue (4-5,6), was aber nicht wirklich stört. Dafür ist das neuere Zoom wirklich klasse, was die Bildqualität angeht, v.a. zu dem Preis!
LG Petterson