Hier die offizielle Antwort von Nikon:
https://nikoneurope-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/21671
Die bezieht sich aber nur auf den VR. Und diesbezüglich heißt es: "Warten Sie, bis das VR-System inaktiv ist, . . . "
Das ist etwa ein bis zwei Sekunden nach Loslassen des Auslösers der Fall, weshalb in der Regel beim Abnehmen des Objektivs der VR nicht mehr aktiv sein wird.
Zur ursprünglichen Frage, ob die Kamera vor dem Abnehmen des Objektivs abgeschaltet werden muss, wird nichts ausgesagt.
Es ist auch keine Rede davon, dass Kamera oder Objektiv Schaden nehmen könnten, sondern es wird lediglich gesagt: "Wenn das Objektiv bei aktiver Bildstabilisatorfunktion von der Kamera abgenommen wird, ertönt beim Schütteln des Objektivs ein Geräusch. Dies zeigt keine Fehlfunktion oder Beschädigung des Objektivs an."